A pesar de ser diestro, Depay se desenvuelve mejor por la banda izquierda y es ahí donde habitúa a jugar en el PSV. Es un futbolista que siempre deja muestras de calidad, de esos que les gusta lucirse sobre el terreno de juego, aunque a veces ese afán de protagonismo le provocan ser demasiado individualista, y lo que es peor, pérdidas de balón. Es eléctrico, rápido, escurridizo, desequilibrante y desborda a los rivales con una facilidad pasmosa. Tiene una habilidad con el esférico en los pies fascinante, capaz de hacer inimaginables filigranas con la pelota. Suele utilizar su altísima velocidad para armar contragolpes muy peligrosos para el equipo rival. Su efectividad de cara a portería es bastante alta, suele definir con tranquilidad y la mayoría de ocasiones de las que dispone suelen acabar en gol. A pesar de todas estas virtudes, todavía tiene muchas cosas que aprender, como por ejemplo, su participación defensiva. Habitúa a ayudar mucho a su defensor con las subidas del lateral, pero un mínimo despiste en su marcaje le puede suponer a su equipo un gol en contra, por eso la concentración y el estar metido durante los 90 minutos en el partido es algo que debe ir mejorando poco a poco.
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